Сравнение DFAU с SPCT
DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DFAU
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAU и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 11.62% | 2.85% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DFAU and SPCT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAU vs. SPCT — Ранг доходности на риск
DFAU
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAU c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAU | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAU и SPCT
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAU | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -7.17% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -1.49% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAU | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 9.27% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 9.27% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 9.27% | +7.43% |
Сравнение комиссий DFAU и SPCT
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и SPCT
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.91% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAU and SPCT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
DFAU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Dimensional and Liberty One. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DFAU и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор