PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

DFAU и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAU и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%1.15%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий DFAU и PSMD

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAU vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.69

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

8.55

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между DFAU и PSMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и PSMD

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и PSMD

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAUPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-11.96%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-7.51%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-11.96%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-2.70%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.71%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и PSMD

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAUPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.09%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

4.40%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

10.09%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

8.60%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

8.56%

+8.31%