PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с PSCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

DFAU и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAU и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.58%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%1.15%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

DFAU

1 день
0.09%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.57%
1 год
18.20%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
11.69%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий DFAU и PSCX

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAU vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.06

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.00

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

10.18

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFAU и PSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и PSCX

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и PSCX

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAUPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-10.20%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.15%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-10.20%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.58%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.92%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.21%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и PSCX

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAUPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.82%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

4.31%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

8.83%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

7.06%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

7.02%

+9.85%