Сравнение DFAU с FLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).
DFAU и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и FLRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью -2.06%.
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и FLRG
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.
Доходность на риск
DFAU vs. FLRG — Ранг доходности на риск
DFAU
FLRG
Сравнение DFAU c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.31 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.24 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 5.70 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и FLRG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и FLRG
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FLRG в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и FLRG
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и FLRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -19.64% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -10.72% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -19.64% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.56% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.84% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.33% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и FLRG
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.20% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.94% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 15.63% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.21% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.15% | +1.72% |