PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с FLRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. DFAU is actively managed, while FLRG is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs 13.09%/yr for FLRG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью 9.38%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

FLRG

1 день
0.23%
1 месяц
3.39%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.06%
1 год
19.32%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.38%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%3.84%

Correlation

The correlation between DFAU and FLRG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.95

The correlation between DFAU and FLRG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и FLRG

Секторы
DFAU
FLRG

Технологии

32.7%
34.7%

Финансовые услуги

12.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.7%

Промышленность

10.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Недвижимость

0.2%
2.1%

Технологии

DFAU
32.7%
FLRG
34.7%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
FLRG
12.3%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
FLRG
10.7%

Промышленность

DFAU
10.4%
FLRG
7.7%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
FLRG
10.3%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
FLRG
9.2%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
FLRG
4.6%

Энергетика

DFAU
4.6%
FLRG
4.8%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
FLRG
1.2%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
FLRG
2.5%

Недвижимость

DFAU
0.2%
FLRG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

DFAU vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.92

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.73

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.71

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

10.69

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRG равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.05

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DFAU и FLRG

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-19.64%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.16%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-16.53%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-19.64%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.14%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.74%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.81%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и FLRG

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.33%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.57%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

10.13%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.17%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.01%

+1.72%

Сравнение комиссий DFAU и FLRG

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и FLRG

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FLRG в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFAU and FLRG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to FLRG (2.33%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs FLRG's -19.64%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 13.09% for FLRG. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FLRG has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

FLRG has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.89% for DFAU.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while FLRG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.29% for FLRG.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор