PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAU is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs 7.21%/yr for DMAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.64%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.21%
1 месяц
1.46%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.44%
1 год
12.58%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.64%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%0.92%

Correlation

The correlation between DFAU and DMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.90

The correlation between DFAU and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и DMAY

Секторы
DFAU
DMAY

Технологии

32.7%
36.2%

Финансовые услуги

12.8%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Промышленность

10.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.9%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Технологии

DFAU
32.7%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
DMAY
11.9%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
DMAY
10.1%

Промышленность

DFAU
10.4%
DMAY
8.1%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
DMAY
10.9%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
DMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
DMAY
4.9%

Энергетика

DFAU
4.6%
DMAY
3.5%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
DMAY
2.3%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
DMAY
1.8%

Недвижимость

DFAU
0.2%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

DFAU vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.70

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.06

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.79

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

23.15

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DMAY

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-13.90%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.36%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-12.38%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-13.90%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.24%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.55%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DMAY

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.85%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

3.74%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

4.73%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

9.02%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

8.42%

+8.31%

Сравнение комиссий DFAU и DMAY

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DMAY

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFAU and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to DMAY (0.85%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 7.21% for DMAY. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор