PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

DFAU и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий DFAU и DJUN

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAU vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.85

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

8.47

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.97

-0.18

Корреляция

Корреляция между DFAU и DJUN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DJUN

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DJUN

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAUDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-11.96%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-7.33%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-11.96%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.18%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.64%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DJUN

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAUDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.86%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

3.79%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

10.23%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

8.50%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

8.16%

+8.71%