PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAU is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 13.16%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFAU charges 0.12%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%6.48%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%-0.42%

Correlation

The correlation between DFAU and DFND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.45

Over the past year, the correlation between DFAU and DFND has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFAU и DFND

Секторы
DFAU
DFND

Технологии

32.7%
24.8%

Финансовые услуги

12.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.5%

Промышленность

10.4%
17.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
0.8%

Здравоохранение

8.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

4.6%
1.7%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%
4.3%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

DFAU
32.7%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
DFND
3.5%

Промышленность

DFAU
10.4%
DFND
17.1%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
DFND
0.8%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
DFND
10.7%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
DFND
4.2%

Энергетика

DFAU
4.6%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
DFND

-

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
DFND
4.3%

Недвижимость

DFAU
0.2%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

DFAU vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.11

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
0.24

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.35

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

0.64

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.11

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.36

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DFAU и DFND

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-22.65%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.44%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-12.56%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-22.65%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.69%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.70%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.71%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и DFND

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.00%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

6.13%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

10.92%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

22.45%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.08%

-2.35%

Сравнение комиссий DFAU и DFND

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и DFND

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and DFND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, DFAU leads with 13.16% vs 4.54% for DFND. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 13.16% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: Dimensional and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 1.50% for DFND.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор