Сравнение DFAU с BUFX
DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
DFAU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAU и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 11.85% | 13.11% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between DFAU and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAU vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DFAU
BUFX
Сравнение DFAU c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.72 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и BUFX
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -2.87% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -0.24% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAU | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 3.97% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 3.97% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 3.97% | +12.76% |
Сравнение комиссий DFAU и BUFX
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и BUFX
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.89% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFAU and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for BUFX.
DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DFAU и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор