PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DFAU и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAU и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%16.08%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DFAU и BLCR

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAU vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.70

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.36

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.03

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

12.57

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.44

-0.65

Корреляция

Корреляция между DFAU и BLCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и BLCR

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и BLCR

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAUBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-21.29%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.13%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.59%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.29%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и BLCR

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 5.39%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAUBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.08%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.55%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

21.17%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.60%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.60%

-0.73%