PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAU returned 29.14% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и BLCR

2026 (YTD)202520242023
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%16.08%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between DFAU and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between DFAU and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и BLCR

Секторы
DFAU
BLCR

Технологии

32.7%
35.7%

Финансовые услуги

12.8%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.9%

Промышленность

10.4%
13.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
11.0%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.6%

Сырьевые материалы

2.4%
2.2%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

DFAU
32.7%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
BLCR
12.1%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
BLCR
10.9%

Промышленность

DFAU
10.4%
BLCR
13.5%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
BLCR
11.0%

Здравоохранение

DFAU
8.5%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
BLCR

-

Энергетика

DFAU
4.6%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
BLCR
2.2%

Недвижимость

DFAU
0.2%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

DFAU vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.92

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.88

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.42

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

20.96

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.88

-0.93

Просадки

Сравнение просадок DFAU и BLCR

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-21.29%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.26%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.94%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.19%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.16%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и BLCR

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.33%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

12.26%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.55%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.46%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.46%

-0.73%

Сравнение комиссий DFAU и BLCR

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и BLCR

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and BLCR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 29.14% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 29.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Dimensional and BlackRock. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор