Сравнение DFAS с GMRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX).
DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и GMRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и GMRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.90% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 0.74% | 12.26% | 9.12% | 17.56% | -20.82% | -3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у GMRAX с доходностью 0.74%.
DFAS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMRAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и GMRAX
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GMRAX в 0.68%.
Доходность на риск
DFAS vs. GMRAX — Ранг доходности на риск
DFAS
GMRAX
Сравнение DFAS c GMRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | GMRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.63 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.76 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.58 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и GMRAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и GMRAX
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GMRAX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMRAX Nationwide Small Cap Index Fund | 2.47% | 2.45% | 4.99% | 0.52% | 1.51% | 6.81% | 0.56% | 7.38% | 46.93% | 17.82% | 7.14% | 12.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и GMRAX
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки GMRAX в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и GMRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -59.36% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.93% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -8.00% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -12.67% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.74% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и GMRAX
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.17%, в то время как у Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | GMRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.52% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.55% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 23.32% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.66% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 23.50% | -2.48% |