PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с XLRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 9.43%/yr for XLRE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 8.56%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLRE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.82%
1 год
8.12%
3 года*
9.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и XLRE

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		8.56%2.63%5.09%12.36%-14.60%

Correlation

The correlation between DFAR and XLRE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.99

The correlation between DFAR and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAR и XLRE

Секторы
DFAR
XLRE

Недвижимость

99.8%
98.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DFAR
99.8%
XLRE
98.1%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
XLRE

-

Сырьевые материалы

DFAR

-

XLRE
1.8%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

XLRE

-

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

XLRE

-

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

XLRE

-

Энергетика

DFAR

-

XLRE

-

Здравоохранение

DFAR

-

XLRE

-

Промышленность

DFAR

-

XLRE

-

Технологии

DFAR

-

XLRE

-

Коммунальные услуги

DFAR

-

XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

DFAR vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.61

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.90

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

2.69

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DFAR и XLRE

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-38.83%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.33%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-16.74%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.98%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-9.61%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.03%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и XLRE

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 3.71% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.71%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.66%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.43%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

19.06%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.40%

-1.27%

Сравнение комиссий DFAR и XLRE

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и XLRE

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности XLRE в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.22%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAR and XLRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLRE has higher volatility (3.71%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs XLRE's -38.83%.

On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 9.43% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

XLRE has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.77% for DFAR.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.13% for XLRE.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор