Сравнение DFAR с XLRE
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while XLRE is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 11.71%/yr vs 11.31%/yr for XLRE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у XLRE с доходностью 12.35%.
DFAR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам DFAR и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 15.09% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.35% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -13.12% |
Correlation
The correlation between DFAR and XLRE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between DFAR and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. XLRE — Ранг доходности на риск
DFAR
XLRE
Сравнение DFAR c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.18 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 3.23 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и XLRE
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -38.83% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.33% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -16.74% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.72% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -9.56% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.04% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и XLRE
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 5.04%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.35% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.63% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 14.17% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.13% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.45% | -1.29% |
Сравнение комиссий DFAR и XLRE
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и XLRE
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности XLRE в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.68% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFAR and XLRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLRE has higher volatility (5.35%) compared to DFAR (5.04%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs XLRE's -38.83%.
On 3-year performance, DFAR leads with 11.71% vs 11.31% for XLRE. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 11.71% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.
XLRE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.68% for DFAR.
They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.13% for XLRE.
DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор