Сравнение DFAR с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
DFAR и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 9.19% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.25%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и IQRA
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
DFAR vs. IQRA — Ранг доходности на риск
DFAR
IQRA
Сравнение DFAR c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.08 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.52 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.46 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 6.32 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.08 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.69 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и IQRA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и IQRA
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и IQRA
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -15.70% | -16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.78% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -5.68% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -3.17% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.26% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и IQRA
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеют волатильность 4.52% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.41% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.61% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 12.89% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 12.87% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 12.87% | +6.44% |