PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и IFGL


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-19.22%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFAR и IFGL

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

DFAR vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.29

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.82

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.35

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

5.78

-4.86

DFAR vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.29

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.04

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFAR и IFGL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и IFGL

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IFGL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и IFGL

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-67.94%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.38%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-14.18%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-16.72%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.35%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и IFGL

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.38%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.70%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

14.45%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.17%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.49%

+2.82%