Сравнение DFAR с BYRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE).
DFAR и BYRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. BYRE - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и BYRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -8.72% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.60% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у BYRE с доходностью 2.60%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и BYRE
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Доходность на риск
DFAR vs. BYRE — Ранг доходности на риск
DFAR
BYRE
Сравнение DFAR c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.20 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 0.48 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и BYRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и BYRE
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BYRE в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.64% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и BYRE
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и BYRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -25.70% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.82% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -6.43% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -9.96% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.28% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и BYRE
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 4.48% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.70% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.77% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 15.00% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.29% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.29% | +1.03% |