PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и BRTR


2026 (YTD)202520242023
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%-0.24%
BRTR
Blackrock Total Return ETF
-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Blackrock Total Return ETF

Сравнение комиссий DFAR и BRTR

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.


Доходность на риск

DFAR vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.07

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.45

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

4.89

-3.96

DFAR vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.07

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.87

-0.80

Корреляция

Корреляция между DFAR и BRTR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и BRTR

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BRTR в 4.84%


TTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%
BRTR
Blackrock Total Return ETF
4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и BRTR

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и BRTR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-5.07%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-3.26%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-2.39%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-1.32%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

0.97%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и BRTR

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.75%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

2.59%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

4.28%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

4.75%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

4.75%

+14.56%