Сравнение DFAR с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
DFAR и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | -0.24% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и BRTR
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
DFAR vs. BRTR — Ранг доходности на риск
DFAR
BRTR
Сравнение DFAR c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.49 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.45 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 4.89 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.87 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и BRTR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и BRTR
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и BRTR
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -5.07% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -3.26% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -2.39% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -1.32% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.97% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и BRTR
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 1.75% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 2.59% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 4.28% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 4.75% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 4.75% | +14.56% |