Сравнение DFAPX с QDIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и QDIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и QDIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | -0.23% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.22% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у QDIBX с доходностью -0.22%.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
QDIBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и QDIBX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск
DFAPX
QDIBX
Сравнение DFAPX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | QDIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.00 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.89 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и QDIBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и QDIBX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QDIBX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.51% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и QDIBX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и QDIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -19.63% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.58% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -19.63% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.98% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -6.52% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и QDIBX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.51% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.32% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.58% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.32% | -1.44% |