Сравнение DFAPX с PCGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и PCGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и PCGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.45% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.61% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
PCGTX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и PCGTX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.
Доходность на риск
DFAPX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск
DFAPX
PCGTX
Сравнение DFAPX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | PCGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.45 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.00 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и PCGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и PCGTX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PCGTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.44% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и PCGTX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и PCGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -19.34% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.10% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -19.20% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -19.34% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.85% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -1.86% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и PCGTX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | PCGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.13% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 4.13% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 6.23% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.10% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.35% | -0.47% |