PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAPX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAPX и PCGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
-0.34%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
2.45%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.61% соответственно.


DFAPX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.02%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.04%

PCGTX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.85%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.22%
1 год
7.91%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Investment Grade Portfolio

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Сравнение комиссий DFAPX и PCGTX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.


Доходность на риск

DFAPX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAPXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.39

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.24

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.45

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.00

-1.67

DFAPX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAPXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.97

-0.49

Корреляция

Корреляция между DFAPX и PCGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и PCGTX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PCGTX в 4.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
3.78%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
4.44%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и PCGTX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и PCGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAPXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-19.34%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.10%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-19.20%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-19.34%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.85%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.86%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.09%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и PCGTX

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAPXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

2.13%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

4.13%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.23%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

7.10%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.35%

-0.47%