Сравнение DFAPX с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. FUAMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и FUAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и FUAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | -0.29% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.36% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
FUAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и FUAMX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск
DFAPX
FUAMX
Сравнение DFAPX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | FUAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.18 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.43 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.04 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и FUAMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и FUAMX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FUAMX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.35% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и FUAMX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FUAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -20.25% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.10% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -18.27% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -6.78% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.33% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и FUAMX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеют волатильность 1.57% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | FUAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.65% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.90% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.88% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.61% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.87% | -0.99% |