PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAPX с FUAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с FUAMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или FUAMX.

Корреляция

Корреляция между DFAPX и FUAMX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAPX:

0.93

FUAMX:

1.04

Коэф-т Сортино

DFAPX:

1.34

FUAMX:

1.63

Коэф-т Омега

DFAPX:

1.16

FUAMX:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFAPX:

0.42

FUAMX:

0.40

Коэф-т Мартина

DFAPX:

2.44

FUAMX:

2.41

Индекс Язвы

DFAPX:

1.87%

FUAMX:

2.64%

Дневная вол-ть

DFAPX:

5.07%

FUAMX:

5.85%

Макс. просадка

DFAPX:

-19.45%

FUAMX:

-19.71%

Текущая просадка

DFAPX:

-6.32%

FUAMX:

-9.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью 3.40%.

DFAPX

С начала года

2.01%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.89%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.80%

FUAMX

С начала года

3.40%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.51%

1 год

6.36%

5 лет

-1.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAPX и FUAMX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAPX и FUAMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг риск-скорректированной доходности FUAMX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAPX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и FUAMX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FUAMX в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.70%3.80%3.31%2.62%1.88%2.12%2.73%2.67%2.22%2.12%2.14%2.42%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.64%3.59%2.19%1.64%1.95%3.13%2.17%2.23%0.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и FUAMX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и FUAMX

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...