PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с FIKQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с FIKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX).

DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. FIKQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и FIKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAPX и FIKQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		-0.05%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%2.28%
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		-0.21%7.31%1.69%6.75%-13.97%-1.03%10.00%9.90%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FIKQX с доходностью -0.21%.

DFAPX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.51%
1 год
4.12%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.07%

FIKQX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.86%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с SPYDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с FIKQX:
FIKQX с PIMIXFIKQX с MSTDXFIKQX с FADMXFIKQX с BAGIXFIKQX с FTHRXFIKQX с PDBAXFIKQX с FXAIX

Сравнение комиссий DFAPX и FIKQX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FIKQX в 0.36%.

FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Доходность на риск

DFAPX vs. FIKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIKQX
Ранг доходности на риск FIKQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKQX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKQX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKQX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c FIKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXFIKQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.95

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.64

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

4.72

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. FIKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKQX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и FIKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXFIKQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFAPX и FIKQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и FIKQX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FIKQX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.77%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
FIKQX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z		3.66%3.97%4.08%3.65%2.05%1.44%4.90%2.83%1.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и FIKQX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, примерно равная максимальной просадке FIKQX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FIKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAPXFIKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-18.53%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.83%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-18.53%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.16%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.30%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и FIKQX

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z (FIKQX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAPXFIKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.48%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.58%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

4.39%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.98%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.51%

-0.63%