PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с FEDUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAPX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		-0.34%7.22%1.81%6.84%-12.92%0.61%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.29%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.29%.

DFAPX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.02%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.04%

FEDUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с SPYDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий DFAPX и FEDUX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

DFAPX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.64

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.65

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.68

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

9.90

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.19

+0.66

Корреляция

Корреляция между DFAPX и FEDUX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и FEDUX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.78%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и FEDUX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAPXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-12.00%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.72%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.07%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.61%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.47%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и FEDUX

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAPXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.80%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.67%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

2.69%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

3.14%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

3.14%

+1.74%