Сравнение DFAPX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DFXIX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DFXIX
Сравнение DFAPX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.57 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.27 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.57 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 8.40 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.57 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DFXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DFXIX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DFXIX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -10.51% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.69% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -10.51% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.29% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.34% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.52% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DFXIX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.09% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.84% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.85% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.58% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 29.85% | -24.97% |