Сравнение DFALX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 0.25% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и PTSIX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DFALX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DFALX
PTSIX
Сравнение DFALX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.25 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.77 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 11.73 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.29 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.10 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и PTSIX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и PTSIX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -72.38% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.66% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -72.38% | +44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -72.38% | +36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -42.10% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -25.01% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.77% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и PTSIX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.66% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.03% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 15.17% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 30.91% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 25.08% | -8.94% |