PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.80% соответственно.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий DFALX и KGIIX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DFALX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.56

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

4.34

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

5.30

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

19.59

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.56

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.94

-0.57

Корреляция

Корреляция между DFALX и KGIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и KGIIX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и KGIIX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-27.81%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.76%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-27.81%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-27.81%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.78%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-6.15%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и KGIIX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.35%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.93%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

13.41%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

13.21%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

12.75%

+3.39%