PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с GQJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%2.16%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.71%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM

Сравнение комиссий DFALX и GQJPX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.

GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DFALX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXGQJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.48

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.92

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.84

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.99

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQJPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.33

Корреляция

Корреляция между DFALX и GQJPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и GQJPX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GQJPX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и GQJPX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и GQJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-21.83%

-37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.78%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-6.53%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-5.58%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.49%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и GQJPX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.33%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.03%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.39%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

13.05%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

13.05%

+3.09%