Сравнение DFALX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.36% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и FINVX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFALX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
DFALX
FINVX
Сравнение DFALX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.68 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.23 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.41 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.65 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и FINVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и FINVX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и FINVX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -42.48% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.66% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -27.13% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -42.48% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.84% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -9.11% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.91% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и FINVX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 7.26% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.58% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.99% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.67% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.62% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.01% | -1.87% |