PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-11.63%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с SCIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий DFALX и FHLFX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

DFALX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.90

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.95

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.44

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFALX и FHLFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и FHLFX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и FHLFX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-33.58%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.37%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-29.36%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.18%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-6.18%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.97%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и FHLFX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 7.26% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.63%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.01%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.06%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.82%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.63%

-1.49%