PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с DILRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DILRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и DILRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
-0.70%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у DILRX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции DILRX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.36% соответственно.


DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

DILRX

1 день
3.24%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.28%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.10%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Large Cap International Portfolio

DFA International Large Cap Growth Portfolio

Сравнение комиссий DFALX и DILRX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DILRX в 0.29%.


Доходность на риск

DFALX vs. DILRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c DILRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFALXDILRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.05

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.51

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.30

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

5.25

+3.93

DFALX vs. DILRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа DILRX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DILRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFALXDILRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между DFALX и DILRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DILRX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DILRX в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio
1.96%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DILRX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DILRX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFALXDILRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-32.19%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-12.32%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-32.02%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-32.19%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-9.47%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-6.48%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.04%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DILRX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFALXDILRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.06%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.53%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.94%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.22%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.77%

+0.37%