PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DIHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с DIHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP).

DFAI и DIHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DIHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и DIHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-9.05%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		3.66%28.26%0.50%19.07%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у DIHP с доходностью 3.66%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

DIHP

1 день
1.46%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional International High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDE

Сравнение комиссий DFAI и DIHP

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIHP в 0.29%.

DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. DIHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DIHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDIHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.06

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.21

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

8.67

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DIHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHP равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DIHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDIHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между DFAI и DIHP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DIHP

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DIHP в 2.11%

TTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.11%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DIHP

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DIHP в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DIHP.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIDIHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-24.94%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.92%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.70%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.90%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DIHP

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) имеют волатильность 6.97% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIDIHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.37%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.25%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.25%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.25%

-0.59%