PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DIHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DIHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DIHP (Dimensional International High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DIHP is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.70%/yr vs 15.09%/yr for DIHP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for DIHP.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DIHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у DIHP с доходностью 8.99%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

DIHP

1 день
0.88%
1 месяц
2.26%
С начала года
8.99%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.65%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DIHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-9.05%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		8.99%28.26%0.50%19.07%-10.88%

Correlation

The correlation between DFAI and DIHP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between DFAI and DIHP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DIHP

Секторы
DFAI
DIHP

Финансовые услуги

22.5%
10.6%

Промышленность

19.5%
21.6%

Технологии

9.3%
13.1%

Сырьевые материалы

8.8%
7.7%

Здравоохранение

8.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.4%

Энергетика

6.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
9.1%

Коммунальные услуги

4.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.9%

Недвижимость

1.5%
0.4%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
DIHP
10.6%

Промышленность

DFAI
19.5%
DIHP
21.6%

Технологии

DFAI
9.3%
DIHP
13.1%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
DIHP
7.7%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
DIHP
11.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
DIHP
11.4%

Энергетика

DFAI
6.8%
DIHP
6.0%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
DIHP
9.1%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
DIHP
2.7%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
DIHP
5.9%

Недвижимость

DFAI
1.5%
DIHP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional International High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с AVSDDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с LVHIDIHP с VWIGXDIHP с AVDE

Доходность на риск

DFAI vs. DIHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DIHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDIHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.44

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.05

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.81

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

6.59

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DIHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHP равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DIHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDIHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DIHP

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки DIHP в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DIHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDIHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-24.94%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.92%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.42%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.90%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.85%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DIHP

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDIHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.16%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.34%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

13.74%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.25%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

16.25%

-0.55%

Сравнение комиссий DFAI и DIHP

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DIHP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DIHP

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DIHP в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.01%2.02%2.30%2.17%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAI and DIHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to DIHP (4.16%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DIHP's -24.94%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.70% vs 15.09% for DIHP. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DIHP has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.70% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for DIHP.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.01% for DIHP.

DFAI is categorized as Global Equities, while DIHP is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.29% for DIHP.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DIHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор