PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и VFMV


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
3.94%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
3.39%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 3.39%.


DFAE

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.94%
6 месяцев
6.74%
1 год
32.80%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.06%
10 лет*

VFMV

1 день
0.48%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.14%
1 год
8.23%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий DFAE и VFMV

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

DFAE vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAEVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.67

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.99

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.86

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

3.93

+5.68

DFAE vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAEVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.67

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Корреляция

Корреляция между DFAE и VFMV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VFMV

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VFMV в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.11%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.03%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VFMV

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAEVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-33.64%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-7.89%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-15.41%

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-3.80%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-3.69%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.10%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VFMV

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAEVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

3.45%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

6.62%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

12.29%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.76%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

14.34%

+3.15%