Сравнение DFAE с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
DFAE и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 3.94% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 3.39% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 3.39%.
DFAE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и VFMV
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
DFAE vs. VFMV — Ранг доходности на риск
DFAE
VFMV
Сравнение DFAE c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.67 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.99 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.86 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 3.93 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.67 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и VFMV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VFMV
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VFMV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.11% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.03% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VFMV
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -33.64% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -7.89% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -15.41% | -16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -3.80% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -3.69% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.10% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VFMV
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 3.45% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 6.62% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 12.29% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.76% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.34% | +3.15% |