Сравнение DFAE с VEXC
DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 19.61%.
DFAE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 23.20%
- 6 месяцев
- 23.61%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 23.20% | 3.11% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 19.61% | 4.50% |
Correlation
The correlation between DFAE and VEXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
DFAE
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VEXC
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -12.42% | -19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.18% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -2.25% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 20.19% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 20.19% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 20.19% | -1.87% |
Сравнение комиссий DFAE и VEXC
DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VEXC
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VEXC в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.76% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFAE and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.
DFAE has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.44% for VEXC.
They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для DFAE и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор