Сравнение DFAE с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
DFAE и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | -2.60% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и VCLN
DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
DFAE vs. VCLN — Ранг доходности на риск
DFAE
VCLN
Сравнение DFAE c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.44 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 3.16 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 5.81 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 21.39 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.12 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и VCLN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и VCLN
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и VCLN
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -45.66% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -12.58% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.09% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -24.92% | +14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.42% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и VCLN
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеют волатильность 9.12% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 9.57% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 21.32% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 29.83% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 27.34% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 27.34% | -9.85% |