Сравнение DFAE с TDEC
DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. DFAE is actively managed, while TDEC is passively managed. Over the past year, DFAE returned 49.72% vs 22.62% for TDEC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 8.78%.
DFAE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 27.97%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAE и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 25.28% | 31.48% | -1.44% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 8.78% | 21.39% | -0.70% |
Correlation
The correlation between DFAE and TDEC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between DFAE and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAE vs. TDEC — Ранг доходности на риск
DFAE
TDEC
Сравнение DFAE c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.79 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 12.24 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.26 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.78 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и TDEC
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAE | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -10.30% | -21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -8.16% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.66% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -1.04% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.85% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и TDEC
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAE | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 2.72% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.03% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 10.09% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 11.73% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 11.73% | +6.11% |
Сравнение комиссий DFAE и TDEC
DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и TDEC
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.75% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFAE and TDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAE has higher volatility (8.00%) compared to TDEC (2.72%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, DFAE leads with 49.72% vs 22.62% for TDEC. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFAE has performed better with a 49.72% return vs 22.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
DFAE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for TDEC.
DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.95% for TDEC.
DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAE и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор