PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с AEMU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с AEMU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L).

DFAE и AEMU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. AEMU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и AEMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и AEMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%-5.58%
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		5.01%34.26%7.15%7.17%-15.46%-15.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 4.95%, а AEMU.L немного выше – 5.01%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

AEMU.L

1 день
4.14%
1 месяц
-6.38%
С начала года
5.01%
6 месяцев
8.69%
1 год
35.33%
3 года*
16.41%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с AEMU.L:
AEMU.L с AMEW.DEAEMU.L с FEM.LAEMU.L с EMHD.LAEMU.L с 100D.LAEMU.L с 500G.LAEMU.L с E127.LAEMU.L с EMXC.L

Сравнение комиссий DFAE и AEMU.L

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AEMU.L в 0.20%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Доходность на риск

DFAE vs. AEMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c AEMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEAEMU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.00

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.62

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.25

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

7.89

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. AEMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEMU.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и AEMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEAEMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.00

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFAE и AEMU.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и AEMU.L

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности AEMU.L в 1.84%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		1.84%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и AEMU.L

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки AEMU.L в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и AEMU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEAEMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-38.23%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.52%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-37.44%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.63%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-16.37%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.06%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и AEMU.L

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEAEMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.40%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.76%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

22.06%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

23.27%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

23.39%

-5.90%