PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMU.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMU.L с 500G.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).

AEMU.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEMU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AEMU.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMU.L и 500G.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		5.01%34.26%7.15%7.17%-15.46%-15.10%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		-4.22%17.70%25.32%26.22%-18.60%24.14%
Разные валюты инструментов

AEMU.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEMU.L показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -4.22%.

AEMU.L

1 день
4.14%
1 месяц
-6.38%
С начала года
5.01%
6 месяцев
8.69%
1 год
35.33%
3 года*
16.41%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—

500G.L

1 день
2.28%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.18%
1 год
18.23%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.87%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AEMU.L:
AEMU.L с DFAEAEMU.L с AMEW.DEAEMU.L с FEM.LAEMU.L с EMHD.LAEMU.L с 100D.LAEMU.L с E127.LAEMU.L с EMXC.L
Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с 500D.L500G.L с JNJ500G.L с QQMG500G.L с ASML500G.L с SPY500G.L с IWB

Сравнение комиссий AEMU.L и 500G.L

AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

AEMU.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMU.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMU.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.12

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.62

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.94

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.98

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMU.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMU.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа 500G.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMU.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMU.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.12

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.92

-0.69

Корреляция

Корреляция между AEMU.L и 500G.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMU.L и 500G.L

Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		1.84%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEMU.L и 500G.L

Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и 500G.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AEMU.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-25.52%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.72%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-21.12%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-4.76%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-3.33%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.04%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMU.L и 500G.L

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEMU.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

4.47%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

8.76%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

16.30%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

15.71%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

16.11%

+7.28%