PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEMU.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AEMU.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMU.L и E127.L


2026 (YTD)20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)
3.11%34.26%7.15%7.17%-15.46%-15.10%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist
3.06%35.30%8.29%8.93%-19.31%-11.01%
Разные валюты инструментов

AEMU.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEMU.L показывает доходность 3.11%, а E127.L немного ниже – 3.06%.


AEMU.L

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.21%
1 год
32.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
3.36%
10 лет*

E127.L

1 день
-1.80%
1 месяц
-2.57%
С начала года
3.06%
6 месяцев
6.70%
1 год
33.15%
3 года*
16.82%
5 лет*
4.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий AEMU.L и E127.L

AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AEMU.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMU.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEMU.LE127.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.75

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.28

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.83

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

10.98

-2.89

AEMU.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMU.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E127.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMU.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEMU.LE127.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Корреляция

Корреляция между AEMU.L и E127.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMU.L и E127.L

Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности E127.L в 2.36%


TTM20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)
1.88%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist
2.36%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%

Просадки

Сравнение просадок AEMU.L и E127.L

Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, примерно равная максимальной просадке E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и E127.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AEMU.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-26.68%

-11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.82%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-22.89%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-8.54%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-10.59%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.94%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMU.L и E127.L

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеют волатильность 8.42% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AEMU.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.17%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.86%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

18.83%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

18.20%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.41%

+4.99%