Сравнение AEMU.L с E127.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L).
AEMU.L и E127.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEMU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AEMU.L и E127.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEMU.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEMU.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) | 3.11% | 34.26% | 7.15% | 7.17% | -15.46% | -15.10% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 3.06% | 35.30% | 8.29% | 8.93% | -19.31% | -11.01% |
Разные валюты инструментов
AEMU.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEMU.L показывает доходность 3.11%, а E127.L немного ниже – 3.06%.
AEMU.L
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
E127.L
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEMU.L и E127.L
AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AEMU.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
AEMU.L
E127.L
Сравнение AEMU.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMU.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.75 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.28 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.83 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 10.98 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMU.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.57 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AEMU.L и E127.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMU.L и E127.L
Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности E127.L в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEMU.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) | 1.88% | 1.94% | 2.50% | 2.42% | 2.87% | 1.86% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.36% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок AEMU.L и E127.L
Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, примерно равная максимальной просадке E127.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и E127.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEMU.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -26.68% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.82% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -22.89% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -8.54% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -10.59% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.94% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMU.L и E127.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеют волатильность 8.42% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEMU.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.17% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 13.86% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 18.83% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 18.20% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 18.41% | +4.99% |