Сравнение AEMU.L с AMEW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE).
AEMU.L и AMEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEMU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. AMEW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AEMU.L и AMEW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEMU.L и AMEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEMU.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) | 5.01% | 34.26% | 7.15% | 7.17% | -15.46% | -15.10% |
AMEW.DE Amundi MSCI World UCITS ETF EUR | -2.72% | 21.27% | 18.57% | 23.73% | -18.63% | 17.14% |
Разные валюты инструментов
AEMU.L торгуется в USD, в то время как AMEW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMEW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEMU.L показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у AMEW.DE с доходностью -2.72%.
AEMU.L
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
AMEW.DE
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEMU.L и AMEW.DE
AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMEW.DE в 0.38%.
Доходность на риск
AEMU.L vs. AMEW.DE — Ранг доходности на риск
AEMU.L
AMEW.DE
Сравнение AEMU.L c AMEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMU.L | AMEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.21 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.73 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.04 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 9.15 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMU.L | AMEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.21 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.65 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.74 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между AEMU.L и AMEW.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMU.L и AMEW.DE
Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как AMEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEMU.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) | 1.84% | 1.94% | 2.50% | 2.42% | 2.87% | 1.86% |
AMEW.DE Amundi MSCI World UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEMU.L и AMEW.DE
Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки AMEW.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и AMEW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEMU.L | AMEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -33.73% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -13.16% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -21.69% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -4.18% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -4.34% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.00% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMU.L и AMEW.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEMU.L | AMEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 4.90% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.88% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 16.57% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 15.57% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 15.83% | +7.56% |