Сравнение AEMU.L с 100D.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L).
AEMU.L и 100D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEMU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. 100D.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 24 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AEMU.L и 100D.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEMU.L и 100D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEMU.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) | 5.01% | 34.26% | 7.15% | 7.17% | -15.46% | -15.10% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 4.14% | 35.26% | 7.50% | 13.03% | -6.40% | 11.75% |
Разные валюты инструментов
AEMU.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AEMU.L показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 4.14%.
AEMU.L
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
100D.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEMU.L и 100D.L
AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AEMU.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск
AEMU.L
100D.L
Сравнение AEMU.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEMU.L | 100D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.66 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.09 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.28 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 9.88 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEMU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.66 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AEMU.L и 100D.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEMU.L и 100D.L
Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности 100D.L в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEMU.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) | 1.84% | 1.94% | 2.50% | 2.42% | 2.87% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.59% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок AEMU.L и 100D.L
Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и 100D.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEMU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -34.63% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -10.78% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -13.06% | -24.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -4.65% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -4.71% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.40% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEMU.L и 100D.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEMU.L | 100D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.76% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.90% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 16.62% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 16.57% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 19.37% | +4.02% |