PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AEMU.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AEMU.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMU.L и 100D.L


2026 (YTD)20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)
5.01%34.26%7.15%7.17%-15.46%-15.10%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
4.14%35.26%7.50%13.03%-6.40%11.75%
Разные валюты инструментов

AEMU.L торгуется в USD, в то время как 100D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 100D.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEMU.L показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у 100D.L с доходностью 4.14%.


AEMU.L

1 день
4.14%
1 месяц
-6.38%
С начала года
5.01%
6 месяцев
8.69%
1 год
35.33%
3 года*
16.41%
5 лет*
3.74%
10 лет*

100D.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.73%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий AEMU.L и 100D.L

AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AEMU.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMU.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEMU.L100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.66

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.09

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.28

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.88

-1.99

AEMU.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMU.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMU.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AEMU.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между AEMU.L и 100D.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMU.L и 100D.L

Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности 100D.L в 3.59%


TTM2025202420232022202120202019
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)
1.84%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%0.00%0.00%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
3.59%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%

Просадки

Сравнение просадок AEMU.L и 100D.L

Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и 100D.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AEMU.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-34.63%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-10.78%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-13.06%

-24.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-4.65%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-4.71%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.40%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMU.L и 100D.L

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что AEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AEMU.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

5.76%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

9.90%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

16.62%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

16.57%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

19.37%

+4.02%