PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEMU.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEMU.L с FEM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).

AEMU.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AEMU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AEMU.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEMU.L и FEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		3.11%34.26%7.15%7.17%-15.46%-15.10%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		10.14%27.40%3.37%9.71%-14.08%0.61%
Разные валюты инструментов

AEMU.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AEMU.L показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 10.19%.

AEMU.L

1 день
-1.81%
1 месяц
-3.11%
С начала года
3.11%
6 месяцев
6.21%
1 год
32.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

FEM.L

1 день
2.72%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.66%
1 год
34.75%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AEMU.L:
AEMU.L с DFAEAEMU.L с AMEW.DEAEMU.L с EMHD.LAEMU.L с 500G.LAEMU.L с 100D.LAEMU.L с E127.LAEMU.L с EMXC.L
Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с JMRE.LFEM.L с SEGM.L

Сравнение комиссий AEMU.L и FEM.L

AEMU.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Доходность на риск

AEMU.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEMU.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEMU.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.84

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.25

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.94

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

12.45

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEMU.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEMU.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEMU.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEMU.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Корреляция

Корреляция между AEMU.L и FEM.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEMU.L и FEM.L

Дивидендная доходность AEMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		1.88%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEMU.L и FEM.L

Максимальная просадка AEMU.L за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEMU.L и FEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AEMU.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-35.42%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-11.09%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-17.83%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-2.65%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-9.09%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.50%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AEMU.L и FEM.L

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что AEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEMU.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

6.11%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.45%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

18.82%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

18.19%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

20.12%

+3.28%