PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с SLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с SLVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and SLVAX (Columbia Select Large Cap Value Fund) are both funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while SLVAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 20.73%/yr for SLVAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.80%/yr for SLVAX.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и SLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у SLVAX с доходностью 13.40%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVAX

1 день
0.73%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.40%
6 месяцев
16.89%
1 год
36.86%
3 года*
20.73%
5 лет*
11.46%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и SLVAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		13.40%27.60%12.53%5.56%-1.09%2.62%

Correlation

The correlation between DFAC and SLVAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between DFAC and SLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Columbia Select Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с SLVAX:
SLVAX с VOOVSLVAX с VIGAXSLVAX с CBALXSLVAX с VIHAXSLVAX с ACIIXSLVAX с ACTIXSLVAX с AVERX

Доходность на риск

DFAC vs. SLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SLVAX
Ранг доходности на риск SLVAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c SLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACSLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.22

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.46

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.19

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

17.23

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. SLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVAX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и SLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACSLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DFAC и SLVAX

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки SLVAX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и SLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACSLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-60.01%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.03%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-14.83%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.31%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и SLVAX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 3.01%, в то время как у Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACSLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.25%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.84%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

11.78%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.90%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

18.69%

-1.56%

Сравнение комиссий DFAC и SLVAX

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SLVAX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и SLVAX

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SLVAX в 7.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVAX
Columbia Select Large Cap Value Fund		7.53%8.54%3.46%3.60%1.38%5.91%7.52%6.96%4.83%3.86%7.19%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and SLVAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVAX has higher volatility (3.25%) compared to DFAC (3.01%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs SLVAX's -60.01%.

SLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и SLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор