Сравнение DFAC с SLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX).
DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SLVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и SLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и SLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -0.94% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 0.18% | 27.60% | 12.53% | 5.56% | -1.09% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SLVAX с доходностью 0.18%.
DFAC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и SLVAX
DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLVAX в 0.80%.
Доходность на риск
DFAC vs. SLVAX — Ранг доходности на риск
DFAC
SLVAX
Сравнение DFAC c SLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | SLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.03 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.89 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.12 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | SLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.50 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и SLVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и SLVAX
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SLVAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVAX Columbia Select Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.54% | 3.46% | 3.60% | 1.38% | 5.91% | 7.52% | 6.96% | 4.83% | 3.86% | 7.19% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и SLVAX
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки SLVAX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и SLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | SLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -60.01% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.40% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -9.03% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -9.36% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.89% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и SLVAX
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Columbia Select Large Cap Value Fund (SLVAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | SLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.76% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.05% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 16.95% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.88% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.68% | -1.38% |