PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 12.85%/yr for PSCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%3.86%

Correlation

The correlation between DFAC and PSCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between DFAC and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и PSCX

Секторы
DFAC
PSCX

Технологии

28.4%
33.2%

Финансовые услуги

14.4%
12.5%

Промышленность

12.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Здравоохранение

9.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.3%

Энергетика

5.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

DFAC
28.4%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

DFAC
14.4%
PSCX
12.5%

Промышленность

DFAC
12.8%
PSCX
8.4%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.7%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

DFAC
9.0%
PSCX
9.6%

Коммуникационные услуги

DFAC
8.4%
PSCX
10.3%

Энергетика

DFAC
5.9%
PSCX
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.9%
PSCX
5.4%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
PSCX
1.9%

Коммунальные услуги

DFAC
1.9%
PSCX
2.6%

Недвижимость

DFAC
0.2%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

DFAC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.82

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
4.22

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.70

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

18.94

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.27

-0.57

Просадки

Сравнение просадок DFAC и PSCX

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-10.20%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-4.20%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-9.61%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.12%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.87%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.82%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и PSCX

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.89%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

4.21%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

5.53%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

7.07%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

6.96%

+10.17%

Сравнение комиссий DFAC и PSCX

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и PSCX

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and PSCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs PSCX's -10.20%.

On 3-year performance, DFAC leads with 20.56% vs 12.85% for PSCX. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 20.56% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

DFAC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор