Сравнение DFAC с GXLC
DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAC is actively managed, while GXLC is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
DFAC
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAC и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 10.46% | 3.04% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DFAC and GXLC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAC vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DFAC
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAC c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAC | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAC и GXLC
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -9.08% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.05% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -1.54% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAC | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 13.85% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.85% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.85% | +3.29% |
Сравнение комиссий DFAC и GXLC
DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и GXLC
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.92% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFAC and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.17% for DFAC.
DFAC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DFAC и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор