Сравнение DFABX с VMLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).
DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFABX и VMLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFABX и VMLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.12% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.12%.
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMLUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFABX и VMLUX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFABX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск
DFABX
VMLUX
Сравнение DFABX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | VMLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 1.97 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 2.95 | +4.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 1.66 | +1.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.32 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.76 | 10.14 | +16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 1.97 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 1.46 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между DFABX и VMLUX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и VMLUX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VMLUX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и VMLUX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и VMLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFABX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -6.41% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -2.02% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.53% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.54% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.46% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и VMLUX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFABX | VMLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.50% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.03% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 2.34% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.85% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 1.92% | -0.95% |