Сравнение DFABX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFABX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFABX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%.
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFABX и DFSVX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFABX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFABX
DFSVX
Сравнение DFABX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 1.03 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 1.55 | +5.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 1.22 | +2.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.34 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.76 | 4.99 | +21.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 1.03 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.51 | +1.93 |
Корреляция
Корреляция между DFABX и DFSVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и DFSVX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и DFSVX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFABX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -66.70% | +64.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -15.11% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -7.77% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -9.51% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 4.14% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFABX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 5.00% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 12.75% | -12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 23.31% | -22.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 21.67% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 23.92% | -22.95% |