Сравнение DFABX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFABX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFABX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFABX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%.
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFABX и DFSTX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFABX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFABX
DFSTX
Сравнение DFABX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.90 | 0.80 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.13 | 1.27 | +5.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.50 | 1.17 | +2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.03 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.76 | 4.16 | +22.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 0.80 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.48 | +1.96 |
Корреляция
Корреляция между DFABX и DFSTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и DFSTX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и DFSTX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFABX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -60.99% | +58.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -13.92% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -9.09% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -8.80% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 3.47% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) составляет 0.18%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFABX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 5.43% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 12.19% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 21.77% | -21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 20.61% | -19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 22.06% | -21.09% |