PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAAX с VTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAAX с VTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).

DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAAX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAAX и VTAPX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		0.04%5.18%4.41%9.49%-13.40%20.47%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFAAX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%.

DFAAX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.59%
1 год
2.50%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с JPGL.DEDFAAX с SPYDFAAX с BIIPXDFAAX с IPBAXDFAAX с EARRXDFAAX с SEIAXDFAAX с VCTPX
Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX

Сравнение комиссий DFAAX и VTAPX

DFAAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.

DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFAAX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAAX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAAXVTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.18

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.25

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

4.43

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

13.99

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAAX vs. VTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAAX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAAXVTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.18

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.04

-0.48

Корреляция

Корреляция между DFAAX и VTAPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAAX и VTAPX

Дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VTAPX в 3.55%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.47%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок DFAAX и VTAPX

Максимальная просадка DFAAX за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAAX и VTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAAXVTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-5.33%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.92%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.28%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.04%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.29%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAAX и VTAPX

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что DFAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAAXVTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.59%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.96%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

1.79%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

2.67%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

2.23%

+6.22%