Сравнение DEVLX с SHDPX
DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DEVLX charges 1.11%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DEVLX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 20.16%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 9.65%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEVLX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.98% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between DEVLX and SHDPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEVLX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
DEVLX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DEVLX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEVLX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и SHDPX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEVLX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | 0.00% | -60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | 0.00% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEVLX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 0.66% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 0.66% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 0.66% | +22.74% |
Сравнение комиссий DEVLX и SHDPX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и SHDPX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 11.45% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEVLX and SHDPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DEVLX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор