Сравнение DEVLX с IRSAX
DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while IRSAX is a REIT fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DEVLX returned 9.65%/yr vs 7.40%/yr for IRSAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEVLX charges 1.11%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и IRSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 20.16%, что значительно выше, чем у IRSAX с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции IRSAX по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.40% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 20.16%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 9.65%
IRSAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- 15.89%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам DEVLX и IRSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 20.16% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 18.60% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
Correlation
The correlation between DEVLX and IRSAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1999 г. | 0.65 |
The correlation between DEVLX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEVLX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск
DEVLX
IRSAX
Сравнение DEVLX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEVLX | IRSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.14 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | 11.79 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и IRSAX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что меньше максимальной просадки IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и IRSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEVLX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -72.03% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -8.04% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -16.26% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -37.56% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -40.71% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.79% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -13.19% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.14% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и IRSAX
Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 3.24%, в то время как у Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEVLX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.59% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.46% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 13.38% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 28.61% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 25.63% | -2.23% |
Сравнение комиссий DEVLX и IRSAX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и IRSAX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что меньше доходности IRSAX в 20.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 11.45% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 20.25% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
DEVLX and IRSAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSAX has higher volatility (4.59%) compared to DEVLX (3.24%). In terms of maximum drawdown, DEVLX dropped -60.08% vs IRSAX's -72.03%.
IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEVLX и IRSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор