Сравнение IRSAX с DMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX).
IRSAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. DMTFX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSAX и DMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSAX и DMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 3.62% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | -0.80% | 2.13% | 3.17% | 10.72% | -16.20% | 5.19% | 8.85% | 8.97% | 0.29% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у DMTFX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции IRSAX превзошли акции DMTFX по среднегодовой доходности: 6.72% против 2.49% соответственно.
IRSAX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 6.72%
DMTFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSAX и DMTFX
IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DMTFX в 0.80%.
Доходность на риск
IRSAX vs. DMTFX — Ранг доходности на риск
IRSAX
DMTFX
Сравнение IRSAX c DMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSAX | DMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.39 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 0.92 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSAX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.96 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между IRSAX и DMTFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSAX и DMTFX
Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности DMTFX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 23.94% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
DMTFX Delaware Tax Free USA Fund | 4.40% | 5.69% | 4.77% | 3.53% | 3.67% | 4.00% | 4.24% | 4.44% | 3.64% | 4.74% | 4.70% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок IRSAX и DMTFX
Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки DMTFX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и DMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSAX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -21.92% | -50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -7.08% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.56% | -21.92% | -15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -21.92% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.18% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -2.56% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.99% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSAX и DMTFX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Delaware Tax Free USA Fund (DMTFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSAX | DMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.60% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 2.46% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 7.46% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 6.56% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 5.97% | +19.65% |