Сравнение DEVLX с FIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).
DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DEVLX и FIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEVLX и FIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 5.53% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 8.09% | 12.60% | 14.07% | 11.68% | -9.62% | 30.95% | 0.88% | 29.58% | -15.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DEVLX показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции DEVLX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.06% соответственно.
DEVLX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 9.03%
FIUSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 27.38%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEVLX и FIUSX
DEVLX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.
Доходность на риск
DEVLX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск
DEVLX
FIUSX
Сравнение DEVLX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEVLX | FIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.14 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.05 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 9.84 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEVLX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEVLX и FIUSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEVLX и FIUSX
Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.03%, что больше доходности FIUSX в 10.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.03% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
FIUSX Delaware Opportunity Fund | 10.67% | 11.53% | 12.68% | 2.85% | 8.96% | 5.62% | 1.60% | 40.65% | 12.11% | 6.00% | 4.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок DEVLX и FIUSX
Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и FIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEVLX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -56.30% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.92% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -21.69% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -46.38% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.39% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.50% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.69% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEVLX и FIUSX
Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.78% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEVLX | FIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.70% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 10.26% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 18.63% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.14% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 20.54% | +2.95% |