PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEVLX с DILRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEVLX с DILRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) and DILRX (DFA International Large Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - DEVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds, while DILRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DEVLX returned 9.48%/yr vs 8.92%/yr for DILRX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEVLX charges 1.11%/yr vs 0.29%/yr for DILRX.

Доходность

Сравнение доходности DEVLX и DILRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEVLX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у DILRX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции DEVLX превзошли акции DILRX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.92% соответственно.

DEVLX

1 день
1.16%
1 месяц
1.18%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.79%
1 год
27.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.48%

DILRX

1 день
0.33%
1 месяц
4.19%
С начала года
7.87%
6 месяцев
9.05%
1 год
15.65%
3 года*
13.87%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEVLX и DILRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		15.25%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		7.87%25.59%1.70%18.51%-19.75%15.20%14.72%26.40%-12.92%26.41%

Correlation

The correlation between DEVLX and DILRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.66

The correlation between DEVLX and DILRX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Value Fund

DFA International Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с TCMSXDEVLX с CTSIXDEVLX с STSCX
Часто сравнивают с DILRX:
DILRX с VFIAXDILRX с VOODILRX с VXUSDILRX с FTIHXDILRX с GNRDILRX с EZUDILRX с EXI

Доходность на риск

DEVLX vs. DILRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DILRX
Ранг доходности на риск DILRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DILRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DILRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DILRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DILRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DILRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEVLX c DILRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) и DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEVLXDILRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.96

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.44

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.20

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

4.36

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEVLX vs. DILRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEVLX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DILRX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEVLX и DILRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEVLXDILRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.96

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DEVLX и DILRX

Максимальная просадка DEVLX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки DILRX в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEVLX и DILRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEVLXDILRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-32.19%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.32%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-12.83%

-11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-32.02%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-32.19%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.65%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-6.45%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.38%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DEVLX и DILRX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) составляет 4.70%, в то время как у DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что DEVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DILRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEVLXDILRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.98%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.90%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.51%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

16.42%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

15.89%

+7.62%

Сравнение комиссий DEVLX и DILRX

DEVLX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии DILRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEVLX и DILRX

Дивидендная доходность DEVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности DILRX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.94%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
DILRX
DFA International Large Cap Growth Portfolio		1.80%1.98%2.03%1.95%2.56%2.37%1.34%2.09%2.55%1.94%2.40%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DEVLX and DILRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DILRX has higher volatility (4.98%) compared to DEVLX (4.70%). In terms of maximum drawdown, DEVLX dropped -60.08% vs DILRX's -32.19%.

DEVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEVLX и DILRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор